Le misure statistiche che si utilizzano per la valutazione dei fondi comuni possono essere reperite su internet o sulla stampa specializzata.

Nel caso non riusciste a trovarli è possibile,avendo a disposizione la serie storica dei rendimenti, procedere al calcolo tramite alcune formule:

1. la deviazione standard:misura la dispersione delle singole osservazioni intorno alla media.
2. Il downside risk: misura frequenza e intensità delle osservazioni al di sotto di un determinato rendimento target
3. il beta e l’alfa di Jensen: il beta misura il rischio relativo che il gestore si assume rispetto al benchmark di mercato; l’alfa di Jensen misura l’extra rendimento realizzato dal fondo,tenendo conto del livello di rischio sistematico assunto
4. la traking error volatilità: misura la fedeltà del gestore verso il benchmark di mercato.

Tutte queste misure consentono ognuna di giungere ad una diversa graduatoria dei fondi, lasciando però il problema della valutazione della performance irrisolto.

Le diverse accezioni di premio di rischio e per il rischio utilizzate per calcolare le misure di performance non consentono la stilazione  della graduatoria tra queste ultime.

E’ invece possibile affermare che ogni misura di rendimento corretto per il rischio è complementare perché aggiunge un’informazione.